전화 옵션 거래 사례 인도
1998 년부터 투자자를 풍요롭게합니다.
지능형 투자자를위한 수익성있는 거래 솔루션.
옵션 초보자 가이드.
옵션이란 무엇입니까?
옵션은 매수인에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 기본 자산 (주식 또는 인덱스)을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 계약입니다.
옵션은 파생물입니다. 즉, 그 값은 다른 것에서 파생됩니다. 스톡 옵션의 경우, 그 가치는 기본 주식 (형평)에 기초합니다. 인덱스 옵션의 경우 값은 기본 인덱스 (형평성)를 기반으로합니다.
· 상장 옵션은 주식과 마찬가지로 유가 증권입니다.
· 옵션은 주식과 같이 거래되며, 구매자는 입찰을하고 판매자는 오퍼를 제공합니다.
· 옵션은 주식처럼 주식 시장에서 적극적으로 거래됩니다. 그들은 다른 보안과 마찬가지로 사고 팔 수 있습니다.
· 옵션은 주식과 달리 파생 상품입니다 (즉, 옵션은 그 밖의 가치, 기본 보안).
· 옵션에는 만료일이 있지만 주식에는 그렇지 않습니다.
· 주식 공유가 가능하므로 고정 된 수의 옵션이 없습니다.
· 주식 소유주는 회사의 지분을 가지고 있으며 투표권과 배당권이 있습니다. 선택권에는 그러한 권리가 없습니다.
어떤 사람들은 옵션에 의문을 가지고 있습니다. 사실은 대부분의 사람들이 옵션을 사용하고 있습니다. 왜냐하면 option-ality는 모기지에서 자동차 보험에 이르기까지 모든 것에 내장되어 있기 때문입니다. 그러나 나열된 옵션 세계에서는 그 존재가 훨씬 분명합니다.
만료의 유형.
만료와 관련하여 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일의 옵션과 미국 스타일의 옵션이 있습니다. 유럽 스타일 옵션은 만료일까지 행사할 수 없습니다. 투자자가 옵션을 구매하면 만료 될 때까지 보유해야합니다. 아메리칸 스타일 옵션은 구입 후 언제든지 행사할 수 있습니다. 오늘날 거래되는 대부분의 스톡 옵션은 미국식 옵션입니다. 그리고 많은 인덱스 옵션은 미국 스타일입니다. 그러나 유럽 스타일 옵션 인 많은 인덱스 옵션이 있습니다. 투자자는 인덱스 옵션을 구입할 때이를 고려해야합니다.
옵션 프리미엄은 옵션의 가격입니다. 옵션을 구매하기 위해 지불하는 가격입니다. 예를 들어, XYZ 5 월 30 일 호출 (따라서 회사 XYZ 주식을 사기위한 옵션)에는 옵션 프리미엄 Rs.2가있을 수 있습니다.
Strike (또는 Exercise) Price는 옵션 계약에 명시된대로 기본 보안 (이 경우 XYZ)을 구매하거나 판매 할 수있는 가격입니다.
만료 날짜는 옵션이 더 이상 유효하지 않고 종료되는 날입니다. 미국의 모든 스톡 스톡 옵션의 만료일은 매월 셋째 금요일입니다 (휴일 인 경우 제외, 목요일 인 경우).
옵션을 사는 사람들에게는 권리가 있으며, 그것이 바로 운동의 권리입니다.
옵션 보유자가 옵션을 행사하기로 선택하면 프로세스는 동일한 종류의 옵션 (즉, 클래스, 가격 및 옵션 유형)이 짧은 작가를 찾기 시작합니다. 일단 발견되면 그 작가는 지정 될 수 있습니다.
옵션에는 call과 put의 두 가지 유형이 있습니다. 구매자가 전화를 걸면 기본 도구를 구매할 권리는 있지만 의무는 아닙니다. Put은 구매자에게 기본 도구를 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다.
매수인과 옵션 매도인이 합의한 예정 가격은 행사 가격 또는 파격 가격이라고도하는 파업 가격입니다. 기초 상품의 각 옵션에는 여러 개의 행사 가격이 적용됩니다.
통화 옵션 - 기본 결제 수단 가격이 파업 가격보다 높습니다.
Put 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
통화 옵션 - 기초 자산 가격이 행사 가격보다 낮습니다.
Put 옵션 - 기본 악기 가격이 파업 가격보다 높습니다.
기본 가격은 파업 가격과 동일합니다.
옵션에는 유한 수명이 있습니다. 옵션의 만료일은 옵션 소유자가 옵션을 행사할 수있는 마지막 날입니다. 미국인의 선택권은 소유자의 재량에 따라 유효 기간이 만료되기 전에 언제든지 행사할 수 있습니다.
옵션 클래스는 특정 기본 악기에 대한 모든 풋과 호출입니다. 선택권이 사람에게 구매 또는 판매 할 권리를주는 무언가는 기본 도구입니다. 인덱스 옵션의 경우 기본은 Sensitive 인덱스 (Sensex) 또는 S & P CNX NIFTY 또는 개별 주식과 같은 인덱스 여야합니다.
옵션은 3 가지 방법으로 청산 할 수 있습니다. 매수 또는 매각, 포기 및 행사. 옵션 매매는 가장 일반적인 청산 방법입니다. 옵션은 기본 가격의 악기를 구매하거나 판매 할 권리를 부여합니다.
옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 옵션 가격은 주로 구매자와 판매자의 미래 가격에 대한 기대치와 옵션 가격과 계기 가격의 관계에 의해 영향을받습니다.
옵션의 시간 값은 보험료가 고유 가치를 초과하는 금액입니다. 시간 값 = 옵션 프리미엄 - 본질적인 값입니다.
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옵션 기초 : 옵션 작동 방식.
옵션 계약은 근본적으로 미래 사건의 가격 확률입니다. 더 많은 일이 발생할 가능성이 높을수록 더 비싼 옵션이 그 사건의 이익이 될 것입니다. 이것이 옵션의 상대적 가치를 이해하는 열쇠입니다.
IBM의 International Business Machines Corp. (200,000 달러)에 대한 콜 옵션에 대한 일반적인 예를 들어 보겠습니다. IBM은 현재 175 달러에서 거래되고 있으며 3 개월 후에 만료됩니다. 통화 옵션은 향후 3 개월 이내에 IBM 주식을 200 달러로 구매할 의무가 아니라 권리를 부여한다는 것을 기억하십시오. IBM의 가격이 $ 200 이상으로 오르면 당신은 "이기게됩니다."우리가이 옵션의 가격을 모른다는 것은 중요하지 않습니다. 우리가 확실히 말할 수있는 것은 동일한 옵션입니다. 3 개월이 아니라 1 개월이면 만료되며, 짧은 기간 내에 발생하는 모든 일이 발생할 가능성이 적으므로 비용이 적게 듭니다. 마찬가지로 1 년 후에 만료되는 옵션도 비용이 더 많이 든다. 이것은 옵션이 시간의 붕괴를 경험하는 이유이기도합니다. 재고의 가격이 움직이지 않으면 같은 옵션은 오늘날보다 더 적은 가치가 있습니다.
3 개월 만료로 돌아 가면 IBM 주식의 가격이 200 달러 가까이 오르는 경우 "승리"할 가능성이 높아질 것입니다. 주식 가격이 파업에 가까울수록 이벤트의 가능성이 높아집니다 일어날 것이다. 따라서 기초 자산의 가격이 상승함에 따라 콜 옵션 프리미엄의 가격도 상승 할 것이다. 대안으로, 가격이 하락하고, 파업 가격과 기본 자산 가격 사이의 격차가 벌어지면 옵션의 비용이 더 적게들 것입니다. 이와 비슷한 맥락에서 IBM 주식의 가격이 175 달러로 유지된다면 $ 190 파업 가격의 전화는 $ 200 파업 전화보다 더 가치가있을 것이다. 190 달러의 사건 발생 확률이 200 달러 이상이기 때문이다.
기본 자산의 변동성이 커지면 발생할 사건이 발생할 확률을 높일 수있는 또 하나의 요인이 있습니다. 위아래로 큰 가격 변동을 보이는 뭔가가 사건 발생 가능성을 높일 것입니다. 따라서 변동성이 클수록 옵션의 가격이 높아집니다. 옵션 거래와 변동성은 본질적으로 이러한 방식으로 서로 연결됩니다.
이것을 염두에두고 가상의 예를 생각해 봅시다. 5 월 1 일 Cory 's Tequila Co. (CTQ)의 주식 가격이 67 달러이고 7 월 70 통화에 대한 프리미엄 (비용)이 3.15 달러라고 가정하면, 만기가 7 월의 세 번째 금요일이고 행사 가격이 $ 70. 계약의 총 가격은 $ 3.15 x 100 = $ 315입니다. 실제로는 커미션도 고려해야하지만이 예제에서는 커미션을 무시합니다. 대부분의 미국 거래소에서 스톡 옵션 계약은 100 주를 매매 할 수있는 옵션입니다. 그래서 총 가격을 얻으려면 계약을 100 배로 늘려야합니다. 70 달러의 파업 가격은 콜 옵션이 가치가 있기 전에 주가가 70 달러 이상으로 상승해야한다는 것을 의미합니다. 또한 계약은 주당 3.15 달러이기 때문에 손익분기는 $ 73.15가 될 것입니다.
3 주 후 주가는 78 달러입니다. 옵션 계약은 주가와 함께 증가했으며 $ 8.25 x 100 = $ 825의 가치가 있습니다. 계약에 대해 지불 한 금액을 빼면 수익은 ($ 8.25 - $ 3.15) x 100 = $ 510입니다. 당신은 단 3 주 만에 거의 두 배의 돈을 벌었습니다! 주가가 계속 상승 할 것이라고 생각하지 않는 한, "귀하의 지위를 닫는"옵션을 팔아 수익을 올릴 수 있습니다. 이 예를 들어, 우리가 그것을 들게한다고 가정 해 봅시다.
만기일이 지나면 CTQ의 가격은 62 달러로 떨어진다. 이것이 우리의 70 달러 파업 가격보다 낮고 시간이 없기 때문에 옵션 계약은 쓸모가 없습니다. 우리는 지금 $ 315의 원래 프리미엄 비용에 의해 아래로 있습니다.
요약하자면, 여기에 우리의 옵션 투자가 어떻게 된 것입니까?
지금까지 우리는 근본적인 상품을 사고 파는 (운동) 권리로서 옵션에 관해 이야기했습니다. 사실이지만 옵션의 대부분은 실제로 행사되지 않습니다. 이 예에서는 $ 70에서 운동 한 다음 주식 시장에서 $ 78로 주식을 팔아서 $ 8의 이익을 얻으면서 돈을 벌 수 있습니다. 당신은 현재 가치에 할인 된 가격으로 그것을 살 수 있다는 것을 알고 주식을 지킬 수도 있습니다. 그러나 대다수의 시간 소지자는 자신의 지위를 매매함으로써 이익을 취하기로 선택합니다. 이는 소 매주가 시장에서 옵션을 판매 함을 의미하며, 작가는 자신의 직책을 다시 구매하여 종결합니다. CBOE에 따르면 약 10 %의 옵션 만 행사되며 60 %는 거래가 성사되고 30 %는 무용지물로 끝납니다.
이 시점에서 옵션 가격 책정에 대해 더 자세히 설명 할 가치가 있습니다. 이 예에서 옵션의 프리미엄 (가격)은 3.15 달러에서 8.25 달러로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 시간 가치라고도 알려진 본질적인 가치와 외재적 가치로 설명 할 수 있습니다. 옵션의 프리미엄은 본질적인 가치와 시간 가치의 조합입니다. 내재 가치는 콜 옵션의 경우 주식 가격이 스트라이크 가격과 동일한 금액을 의미합니다. 시간 값은 옵션 값이 증가 할 가능성을 나타냅니다. turorial이 섹션의 시작 부분을 다시 언급하십시오. 이벤트가 발생할 확률이 높을수록 더 비싼 옵션입니다. 이것은 외적 또는 시간 값입니다. 따라서이 예에서 옵션의 가격은 다음과 같이 생각할 수 있습니다.
실생활에서 옵션은 본질적인 가치보다 어느 수준에서 거의 항상 거래됩니다. 왜냐하면 사건 발생 확률이 절대적으로 제로가 아니기 때문입니다. 비록 가능성이 희박하더라도. 궁금한 점이 있다면이 예제의 숫자를 선택하여 옵션의 작동 방식을 보여줍니다.
옵션 가격에 대한 간단한 단어. 앞에서 보았 듯이 옵션의 상대 가격은 이벤트가 발생할 가능성과 관련이 있습니다. 그러나 옵션에 절대 가격을 매기려면 가격 모델을 사용해야합니다. 가장 잘 알려진 모델은 Black-Scholes-Merton 모델로, 1970 년대에 유래되었으며 노벨 경제학 상을 수상했습니다. 그 이후로 일반적으로 사용되는 이항 및 삼항 트리 모델과 같은 다른 모델이 등장했습니다.
전화 옵션 거래 사례 인도
전략 빌더 & ndash; 사용자는 옵션을 검색 한 다음 선택한 옵션을 결합하여 자신의 전략을 수립 할 수 있습니다.
BingoBrowser & ndash; 사용자는 지정된 매개 변수를 기반으로 개별 주식 / 인덱스 옵션을 검색 할 수 있습니다.
NIFTY 팁 & ndash; 이 패키지는 NIFTY 단기 포지션 트레이더를 위해 설계되었습니다. 목표와 중단 손실이있는 NIFTY 보고서는 일요일 오후 2 시까 지 업로드됩니다. NIFTY 옵션, 선물 또는 옵션 전략에 관심있는 거래가가 사용할 수 있습니다.
옵션 자습서 & ndash; 이 패키지는 옵션 거래를 배우려는 상인이 사용할 수 있습니다. 내용은 인도 시장 상황에서 많은 예제를 포함하며 일반적으로 인기있는 텍스트 책에 포함되지 않은 개념을 포함합니다. 복잡한 주제는 쉬운 방식으로 설명됩니다.
일중 트레이딩 시스템 & ndash; 이 패키지는 일중 거래자를 위해 설계되었습니다. 구매 / 판매 신호는 시장 시간 동안 화면에 생성됩니다. 이것은 통계 분석 기법을 사용하여 실시간 수요 및 공급 상황을 분석하고 매매 / 매도 기회를 식별하는 알 고 기반의 거래 시스템입니다. 이 시스템의 또 다른 특징은 당신이 가치가있는 이익을 잃지 않도록 inbuilt 후행 손실 관리가 있다는 것입니다. 소프트웨어를 다운로드 할 필요가 없습니다. 상인에게서 상인에게 우수한 서비스.
자세한 내용은 도구 섹션을 참조하거나 당사에 등록하십시오.
고정 된 수의 밑줄 (스톡, 인덱스 등)에 대해서만 옵션을 교환 할 수 있습니다. 이 목록은 교환에 의해 유지되며 수시로 업데이트됩니다. NSE 웹 사이트 nseindia에서 FnO 섹션 아래 목록을 가져올 수 있습니다.
교환으로 정의 된 거래 크기는 & lsquo; lot & rsquo;라고합니다. 많은 거래를 할 수 있습니다. 예를 들어 NIFTY는 50 계약을 보유하고 있습니다. 최소한 1 로트를 교환해야합니다. 로트의 수는 분수가 아닌 2, 3, 4 등의 정수이어야합니다. 따라서 NIFTY 3 대를 거래하면 실제로 3 * 50 (넉넉한 Nifty Lot 크기) = 150 계약을 보유하게됩니다.
옵션은 주식을 사거나 매매하는 계약 (underlyer)입니다. 계약은 주식이 거래 될 수있는 고정 가격을 정의합니다. 이것을 파업 가격이라고합니다. 계약에는 계약이 유효 할 때까지의 만기일이 있습니다. 판매자 (옵션 작가라고 함)는 구매자에게 계약을 판매합니다. 구매자는 프리미엄이라는 계약 가격을 판매자에게 지불합니다. 구매자는 주식을 (순전히) 고정 가격 (파업 가격)으로 매매 할 의무는 없지만 권리는 있습니다. 또한 계약 구매자가 계약 권리를 행사하는 경우 판매자 또는 작가가 계약 조건을 충족 할 것을 계약에 의무화합니다.
옵션의 개념을 완전히 이해하지 못했다면 포기하지 마십시오. 계속해서 FAQ 섹션을 읽으십시오. 많은 복식은 다음 섹션을 읽은 후에 지워질 것입니다.
이는 CALL 옵션의 소유자 (구매자)가 기본 자산의 현재 가격이 무엇이든 옵션 판매자로부터 기본 자산을 구매할 수있는 고정 가격입니다. 예를 들어, Reliance CALL 옵션의 행사 가격이 1300 일 경우, 이 옵션의 구매자는 주식의 현재 시장 가격이 더 높다고하더라도 (1500), Reliance 주식을 1300에 살 수 있음을 의미합니다.
Put 옵션의 경우, 파업 가격은 PUT 옵션의 소유자 (구매자)가 기본 자산의 현재 가격이 무엇이든간에 기본 자산을 옵션 판매자에게 판매 할 수있는 가격입니다. 예를 들어, Reliance PUT 옵션의 행사 가격이 1300 일 경우이 옵션의 구매자는 주식의 현재 시장 가격이 낮은 경우에도 (1100) Reliance 주식을 1300에 판매 할 수 있음을 의미합니다.
네가 완고하면.
CALL 옵션 구입을 고려해 볼 수 있습니다. PUT 옵션을 판매하는 것을 고려할 수 있습니다 (벌거 벗은 옵션 판매는 위험한 전략이며 대부분 전문가 거래자가 사용합니다)
너 약하다면.
PUT 옵션 구입 고려할 수 있습니다. CALL 옵션 판매를 고려할 수 있습니다.
사람들은 낙관적 인 통화 옵션을 구입합니다. 즉, 기본 주식의 가격이 상승 할 것으로 예상합니다.
예를 사용하여 이해하도록하십시오. 오늘 날짜가 2008 년 5 월 1 일이고 RELIANCE CALL 옵션 (파업 = 2500, 만기 6 월 2008) Rs를 구매한다고 가정 해보십시오. RELIANCE 주식이 2400에 거래되었을 때 계약 당 50 점. 옵션 만료 후 어떤 현상이 발생하는지 봅시다.
사례 I : 신뢰 주가가 파업 가격보다 큼. 만기일 컷 - 오프 시간에 2600에서의 주식 거래.
순이익 = (현재 가격 및 파업 가격) - 프리미엄 = (2600 ~ 2500) -50 = Rs. 계약 당 50.
사례 II : 만기일 마감 시간에 대한 파업 가격 (2500)보다 낮은 Reliance 주가.
순손실 = 프리미엄 지급 = Rs. 계약 당 50.
따라서 CALL 옵션을 구입하면 무한한 잠재력을 가지지 만 위험이나 단점은 제한적입니다.
사람들은 PUT 옵션을 곰곰이 생각할 때 구매합니다. 즉, 기본 주식의 가격이 하락할 것으로 예상합니다.
예를 사용하여 이해하도록하십시오. 오늘 날짜가 2008 년 5 월 1 일이고 Reliance PUT 옵션 (strike = 2500, 만기 6 월 2008 년) Rs를 구매한다고 가정 해보십시오. RELIANCE 재고가 2600에서 거래되었을 때 계약 당 50 점. 옵션 만료 후에 어떤 일이 발생하는지 봅시다.
사례 I : 신뢰 주가가 파업 가격보다 낮다. 만기일 마감 시간에 2400시에 Reliance Stock 거래.
순이익 = (스트라이크 가격 & 현재 가격) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
순 손실 = 보험료는 계약 당 50 루피입니다.
따라서 PUT 옵션을 구입하면 무한한 잠재력을 가지지 만 위험이나 단점은 제한적입니다.
이것은 곰 같은 전략이다. 그것은 무한한 손실과 제한된 이익 잠재력을 가지고 있습니다. 초급 수준의 거래자에게는 판매 옵션을 권장하지 않습니다.
예를 들어 이해해 봅시다. 계약 당 50 루피로 2008 년 1 월 5 일에 NIFTY 통화 옵션 (파업 = 5000 만료 2008 년 6 월)을 판매하고자 할 때 NIFTY는 그 당시 4900을 거래하고있었습니다.
이 계약서에 대한 구매자를 얻으면 Rs를 받는다. 계약 당 50 점이며 귀하의 계정에 적립됩니다. 옵션 만료 후 무슨 일이 일어나는지 보도록하겠습니다.
사례 I : NIFTY 가격 ≤ 만료일 컷 - 오프 시간에 대한 파업 가격.
순이익 = 50 (거래가 실행되었을 때 귀하의 계좌에 적립 된 프리미엄)
사례 II : NIFTY 가격 & gt; 만기일 컷 오프 시간에 파업 가격.
Net = STRIKE price & ndash; 멋진 가격 인하 PRICE + PREMIUM.
예 : NIFTY 컷 - 오프 가격 = 5025 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 계약 당 25 개 (이익)
NIFTY 컷오프 가격 = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. 계약 당 50 달러 (손실)
이것은 낙관적 인 전략입니다. 그것은 무한한 손실과 제한된 이익 잠재력을 가지고 있습니다. 초급 수준의 거래자에게는 판매 옵션을 권장하지 않습니다.
예를 들어 이해해 봅시다. NIFTY가 5050에서 거래 될 때 계약 당 50 Rs에서 2008 년 1 월 5 일에 NIFTY PUT 옵션 (파업 = 5000, 만료 2008 년 6 월)을 판매하십시오.
이 계약서에 대한 구매자를 얻으면 Rs를 받는다. 계약 당 50 점이며 귀하의 계정에 적립됩니다. 옵션 만료 후 무슨 일이 일어나는지 보도록하겠습니다.
사례 I : NIFTY 가격 & gt; = 만기일 컷오프 시간에 대한 파업 가격.
순이익 = 50 (거래가 실행되었을 때 귀하의 계좌에 적립 된 프리미엄)
사례 II : NIFTY 가격 & lt; 만기일 컷 오프 시간에 파업 가격.
손실 : STRIKE & ndash; 멋진 컷오프 가격 - 프리미엄.
예 : NIFTY 컷오프 가격 = 4950, 손실 = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (손실)
Nifty cut-off price = 4975, Loss = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (이익)
옵션을 판매하는 사람은 작가입니다. 작가는 옵션 구매자에게 판매합니다.
예, 어떤 투자자라도 그의 브로커를 통해 옵션을 팔 수 있습니다.
그럴 수 없습니다. 옵션 작성자는 자기가 원한다면 SELL 옵션 트랜잭션을 닫을 수 있습니다. 옵션의 소유자 / 구매자는 주어진 계약에 대해 항상 동일한 수의 구매자와 판매자가있을 수 있으므로 상대방에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
종업원 스톡 옵션은 표준화 된 옵션과 달리 거래소에서 거래 할 수 없습니다. 종업원 스톡 옵션 조건은 예를 들어 표준이 아닙니다. 회사 X는 직원 A에게 회사의 100 개 주식을 소유 할 수있는 옵션을 제공합니다. 같은 회사가 직원 B에게 회사의 2000 개 주식을 소유 할 수있는 옵션을 제공합니다. 교환 거래 옵션은 표준화 된 용어를 사용합니다. 즉, 지정된 계약의 로트 크기 및 파업 가격은 모든 투자자에게 동일합니다.
옵션과 선물의 주요 차이점은 다음과 같습니다.
옵션 계약은 구매자에게 계약 기간 중 언제든지 특정 가격으로 기본 자산 (주식, 인덱스 등)을 구매 (또는 판매) 할 의무가 아니라 권리를 부여합니다.
반면에 선물 계약은 매수자에게 계약 기간 중 언제든지 특정 가격으로 기본 자산 (인덱스, 재고 등)을 구매할 의무를 부여합니다.
각 거래는 거래 개시 및 거래 종료라는 두 가지 거래로 구성됩니다. 예를 들어 길게 갈 때 (또는 넣기) OPEN 거래로 옵션을 부르면 & ldquo; 열어서 & rdquo;라고합니다. 이 위치를 닫으려면 즉, 같은 금액의 통화 (또는 넣기) 옵션을 판매하여 반대 위치를 얻으십시오. 이 경우 거래를 종료하면 & ldquo; 닫기로 판매 & rdquo;라고합니다.
각 거래는 거래 개시 및 거래 종료라는 두 가지 거래로 구성됩니다. 귀하의 개시 거래가 짧은 통화 (또는 넣기) 옵션을 판매 할 때 & ldquo; 판매를 열기 위해 & rdquo;로 알려져 있습니다. 이 위치를 닫으려면 즉, 동일한 금액의 통화 (또는 넣기) 옵션을 구매하여 반대 위치를 얻으십시오. 이 경우 거래를 종료하면 & ldquo; 구매를 마감 할 때 & rdquo;라고합니다.
아메리칸 스타일 옵션을 소유 한 경우 (구매 한 경우) 구매 일과 만기일 사이에 언제든지 기초 자산을 구입할 권리 (통화 옵션의 경우) 또는 판매권 (풋 옵션의 경우)을 행사할 수 있습니다.
유럽식 옵션을 소유 한 경우 (구매 한 경우), 만기일에만 기본 자산 만 구매할 수있는 권리 (콜 옵션의 경우) 또는 판매권 (풋 옵션의 경우)을 행사할 수 있습니다.
인덱스 옵션이 적용되는 기본 자산은 회사의 주식이 아니라 인덱스 레벨에 Lot 크기를 곱한 기본 루피 값입니다. 행사 또는 만료시 수령 한 현금 금액은 지수 옵션의 행사 가격과 비교하여 지수의 결제 금액에 따라 다릅니다.
인도에서는 인덱스 옵션에 유럽식 운동 스타일이 있으며 스톡 옵션에는 미국식 운동 스타일이 있습니다. 자세한 내용은 EUROPEAN & amp; AMERICAL 운동 스타일. 옵션 운동 & amp; 운동 스타일은 OPTION EXERCISE 섹션을 참조하십시오.
nseindia를 참조하십시오. F & amp; O 섹션에서 계약 정보를 볼 수 있습니다. 옵션 유형이 CE이면 CALL 유럽 스타일 옵션, CA는 CALL 미국식 옵션, PE는 PUT 유럽 스타일 옵션, PA는 PUT 미국식 옵션을 의미합니다.
예. NSE 지수 옵션은 유럽 스타일이지만 스톡 옵션은 미국식 스타일입니다.
콜 옵션은 파업 가격이 underlier (주식, 인덱스 등)의 현재 시장 가격보다 낮 으면 in-the-money입니다. 예를 들어, 4000 스트라이크의 NIFTY CALL OPTION을 구입하고 NIFTY가 4200에 거래하면 콜 옵션은 돈이됩니다.
Put 옵션은 파업 가격이 underlier (주식, 인덱스 등)의 현재 시장 가격보다 높을 때 돈에 있습니다. 예를 들어, 5000 NIFTY PUT OPTION을 구입하고 NIFTY가 4900으로 거래하는 경우 풋 옵션은 돈이됩니다.
콜 옵션은 파업 가격이 underlier (주식)의 현재 시장 가격보다 높을 때 비 유효합니다. 예를 들어, 5000 NIFTY CALL OPTION을 구입하고 NIFTY가 4900에서 거래하는 경우 통화 옵션에 돈이 없습니다.
Put 옵션은 파업 가격이 underlier (주식)의 현재 시장 가격보다 낮을 경우 비 액면가입니다. 예를 들어, 5000 NIFTY PUT OPTION을 구입하고 NIFTY가 5100으로 거래하는 경우 풋 옵션은 돈이됩니다.
옵션의 행사 가격이 기본 보안 (주식)의 시장 가격과 같거나 (또는 거의 같으면) 옵션은 at-the-money입니다.
내재 가치는 옵션의 파업 가격이 금액에 포함되는 금액으로 정의 할 수 있습니다. 어떤 사람들은 그것이 오늘 행사 되었다면 주어진 옵션이 가질 수있는 가치로 그것을 보았습니다.
통화 옵션의 경우 Intrinsic value = Current Stock price & ndash; 파업 가격.
Put 옵션의 경우 내재 가치 = Strike Price - Current Stock price.
내재 값에는 음의 값을 사용할 수 없으므로 옵션의 최소 내재 값은 0입니다.
시간 값 = 옵션 가격 - 본질적인 가치.
예를 들어 보겠습니다.
재고 XYZ가 Rs 105에서 거래되고 XYZ 100 통화 옵션이 Rs 7에서 거래되는 경우,
고유 값 = 105 & ndash; 100 = 5이다.
시간 값 = 7 & ndash; 5 = 2이다.
따라서이 옵션에는 시간 값 = Rs 2가 있다고 말할 수 있습니다.
다른 사람들은 그것을 다른 방식으로 봅니다. 그것을 일반화하는 것은 좋은 생각이 아닐 수도 있습니다. 많은 사람들이 아래와 같이 공개 이익을 해석합니다.
미결제의 증가 또는 감소는 시장의 미래 기대치의 지표로 해석 될 수 있습니다. 상승 관심사 수는 현재 추세가 계속 될 것 같음을 나타냅니다. 미결제 금액이 정체 된 경우 시장이 신중한 자세로 제시 될 수 있습니다.
미결제가 감소하기 시작하면 시장은 추세 반전 분위기를 제안합니다. 상승하는 시장에서 미결제의 지속적인 하락은 하향 움직임의 기대를 의미합니다. 마찬가지로, 하락하는 시장에서 미결제 금의 하락은 시장이 상승 추세를 기대하고 있음을 나타냅니다.
거래량은 특정 날짜에 거래 된 특정 옵션 계약의 계약 수입니다. 이는 해당 날짜에 특정 주식에 거래 된 주식 수를 의미합니다. 미결제는 특정 행사 가격의 특정 주식에 대한 옵션 계약의 수와 이전 거래일의 거래 마감 시점에 만기 된 특정 만기일입니다. 일부 거래자는이 정보를 특정 옵션이나 옵션 체인의 유동성을 나타내는 지표로보고 있지만, 보다 신뢰할 수있는 지표는 입찰 / 물가 스프레드의 압박감입니다.
일반적인 오해는 미결제가 옵션 및 선물 거래량과 동일한 것임을 알 수 있습니다. 다음 예제에서 볼 수 있듯이 이것은 올바르지 않습니다.
C 사는 5 개의 옵션을, D는 5 개의 옵션 계약을 판매합니다.
A는 그의 1 옵션을 판매하고 D는 1 옵션 계약을 매입합니다.
E는 5 개의 옵션 계약을 판매하는 C의 5 가지 옵션을 구매합니다.
- 1 월 1 일 A는 미결제로 1의 거래량을 생성하는 옵션을 구입합니다.
- 1 월 2 일 C와 D는 거래량을 5로 만들고 5 개의 옵션이 더 남아 있습니다.
- 1 월 3 일 A가 오프셋 포지션을 취하고 미결제가 1, 거래량이 1로 줄어 듭니다.
- 1 월 4 일 E는 단순히 C를 대체하고 미결제는 변경되지 않으며 거래량은 5 씩 증가합니다.
PCR은 시장에서 강세 또는 약세의 우세한 수준을 측정하는 매우 보편적 인 지표입니다. Put 계약은 약세를 보이는 투자자가 구매하고 Call 계약은 낙관적 인 사람들이 구매한다는 것을 기억하십시오. PCR은 다음과 같이 계산됩니다 :
PCR = 거래 된 풋 옵션 없음 / 거래 된 통화 옵션 없음.
이 비율이 증가함에 따라 투자자들이 통화 옵션보다는 풋 옵션에 더 많은 돈을 투자한다는 의미입니다. 시장 방향을 측정하기 위해이 정보를 해석 할 수있는 여러 가지 방법이 있습니다.
옵션은 주식이나 인덱스에서 파생되지만 시장에서 독립적 인 증권으로 거래됩니다. 가격 이동 패턴 및 범위는 기본 주식 / 지수와 다를 수 있습니다.
델타 가치는 옵션의 가격 움직임과 그것의 밑에있는 주식 / 인덱스 사이의 관계를 해석하는데 사용됩니다.
주식 거래 가격과 마찬가지로, 그것은 수요 (구매자)와 공급 (판매자)에 의해 순수하게 유도됩니다.
Binomial 또는 Black Scholes 공식을 사용하여 옵션의 공정 가치를 계산할 수 있습니다. 우리는 Black-scholes 모델을 사용하여 웹 사이트에서 옵션의 이론적 가치를 제공합니다.
스톡 콜 (CALL) 옵션 행사는 옵션을 행사할 때 주가에 관계없이 옵션 (파업 가격)으로 설정된 가격으로 주식을 구매하는 것을 의미합니다.
주식 연습 PUT 옵션은 옵션을 행사할 때 주가에 관계없이 옵션 (파업 가격)으로 설정된 가격으로 주식을 판매하는 것을 의미합니다.
예를 들어 이해해 봅시다.
Gupta는 2500-RELIANCE-CALL 옵션 계약을 맺었습니다. 주식은 현재 Rs에서 거래되고있다. Mr. Gupta가 운동을 결정하고 & rsquo; 주식이 3000으로 거래되고 있지만 그의 권리는 그가 2500의 비율로 주식을 얻을 것이다.
기존 위치를 닫으려는 경우 옵션 위치를 사각형으로 표시합니다. 스퀘어 오프는 예를 들어, 처음에 CALL (또는 PUT) 옵션을 1 개 많이 사 셨다면 같은 파업 및 만료로 CALL (또는 PUT) 옵션을 1 개 많이 팔아서 사각형을 그릴 수 있습니다. 마찬가지로 처음에 CALL (또는 PUT) 옵션을 1 개 많이 판매 한 경우 1 개의 CALL (또는 PUT) 옵션을 사면 사각형을 그릴 수 있습니다.
기본 주식 또는 지수의 납품을 원할 때 옵션을 행사할 수 있습니다.
기본 주식의 납품을 원하고 주식에 중장기 적으로 관심이 있다면 운동을 원할 수 있습니다. 이익을 기록하거나 손실을 줄이려면, 스퀘어 어잉으로 자신의 직위를 마감 할 수 있습니다.
옵션이 미국 스타일이라면 만료일 전에 언제든지 (시장이 열려있을 때) 행사할 수 있습니다. 유럽 옵션의 경우 만료일에만 행사할 수 있습니다.
그렇습니다. 즉, 역으로 포지션을 취하는 것을 의미하는 직각으로 포지션을 마무리 할 수 있습니다.
중개인에게 운동 지시를 내리 자마자 기본 재고를 판매 할 수 있습니다. 편차가 있고 특별한 규칙이 적용되는 경우 브로커에게 다시 확인하는 것이 좋습니다.
그것은 모두 주식 및 위험 / 보상 식욕에 대한 귀하의 전망에 달려 있습니다. 주식이 큰 범위로 이동했고 예상되는 방향으로 더 많은 이동 범위가 없다고 생각하는 경우 사각형을 잘라서 위치를 닫을 수 있습니다. 다른 한편으로는 더 많은 증기가 남아 있고 주식이 먼 길을 갈 것이라고 믿는다면, 당신은 계속 당신의 입장을 견지 할 수 있습니다.
옵션 보유자 (구매자)가 옵션 작가 (판매자)를 행사할 때 옵션 계약 조건을 이행 할 의무가 부여된다고합니다. CALL 옵션 인 경우 작성자 (판매자)는 채무 증권의 의무 금액을 행사 가격으로 제공해야합니다. PUT 옵션의 경우 작성자 (판매자)는 기본 가격의 채권을 파격 가격으로 매입해야합니다.
배정은 무작위로 이루어집니다. 클리어링 하우스는 배정 될 자격이있는 짧은 직책을 고른 다음, 행사 된 직위를 하나 이상의 짧은 직책에 할당합니다.
미국이나 유럽 스타일이 정보 센터에서 자동으로 행사되는지 여부에 상관없이 모두 돈 옵션에 포함됩니다.
아니요. 일반적으로 결제소에서 주문을 수락하면 평소 취소 할 수 없습니다.
당신이 배정받을 수 있는지 알 방법이 없습니다. 옵션을 매도 한 경우 만기일 (해당 옵션이 아메리칸 스타일 인 경우) 전날에 배당받을 수있는 가능성이 있습니다. 알맞은 주식. 마음에 간직해야 할 몇 가지 일반적인 규칙이 있습니다.
1. 옵션의 일부만 실제로 행사됩니다.
2. 옵션의 대부분은 만료일에 가까워지면 행사됩니다.
옵션 운동 통계는 NSE 웹 사이트 nseindia에 게시됩니다.
나는 당신의 옵션 포지셔닝을 계속해서 지니고있어 포지셔닝의 가능성을 제거 할 수는 없습니다.
정확한 포지션을 취하면 자신의 위치를 사각형으로 표시하여 언제든지 포지션을 종료 할 수 있습니다.
아니요, 당신은 자신의 직책을 포기하고 배정받을 방법이 없습니다.
만기일 동안 금전 옵션은 모두 자동으로 행사됩니다. 자세한 내용은 브로커에게 문의하십시오.
SEBI 규정에 따르면 신고 된 배당금의 가치가 배당 발표일에 주식의 현물 가격 현물 가격의 10 % 이상이면 스톡 옵션의 행사 가격은 배당 금액으로 환불됩니다. 데칼 배당금이 10 % 미만이면 거래소는 배당금을 조정하지 않습니다. 이 경우 시장은 배당 발표를 고려하여 옵션의 가격을 조정합니다.
모든 활성 계약은 마지막 날까지 (선언 된대로) 계속 존재할 것입니다. 그 후에이 주식에 더 이상 계약을 할 수 없습니다. 그러한 옵션을 가지고 있다면, 귀하의 직책은 마지막 날에 행사되고 정산됩니다. 그러한 발표에 관해서는 브로커와상의하는 것이 좋습니다.
& lsquo; 통화 구매 & rsquo; 제한되지 않은 수익 잠재력과 제한된 손실을 포함하는 자본 이득 전략입니다. 여기서 & ltdquo; Sell Call & rdquo; 제한된 수익과 무제한의 잠재력을 포함하는 소득 창출 전략입니다. 판매 옵션은 숙련 된 투자자에게만 권장됩니다.
& Put; 구매 & rsquo; 제한되지 않은 이익 잠재력과 제한된 손실을 포함하는 자본 이득 전략입니다. 여기서 & ldquo; Put Put & rdquo; 제한된 수익과 무제한의 잠재력을 포함하는 소득 창출 전략입니다. 판매 옵션은 숙련 된 투자자에게만 권장됩니다.
아니요, 당신은 프리미엄을 유지하지만 여전히 옵션 보유자에게 기본 주식을 제공해야합니다.
옵션 스프레드는 많은 옵션 거래 전략의 기본 구성 요소입니다. 스프레드 포지션은 동일한 기본 보안에 있지만 동일한 파업 가격 또는 만기일을 가진 동일한 클래스의 옵션을 매매함으로써 매입니다. StrategyFinder 도구를 참조하여 스프레드를 포함한 실제 거래 가능한 전략을 확인하십시오.
동일한 거래 계좌에서 거래하면 서로 상쇄됩니다. 당신이 다른 계정에서 그것을하는 경우에 당신은 경제 원근법에서 편평한 위치가있을 것이다. 그렇게하는 데 눈에 띄는 이점은 없습니다.
여백은 적발 된 (벌거 벗은) 옵션을 작성하려는 경우 브로커로 예금해야하는 현금 금액입니다. 또한 일일 포지션 밸류에이션과 합리적으로 예측 가능한 일중 가격 변동을 커버하기 위해 마진을 유지해야합니다.
옵션을 매도하지 않으면 주식이 예상 시장 방향과 반대 방향으로 움직이면 무한 위험이 있습니다. 판매자가 자금 부족으로 인해 계약 조건을 이행 할 의무를 이행하지 못할 가능성이 항상 있습니다. 옵션 가격이 크게 올랐고 판매자가 옵션을 구매하여 자신의 지위를 마감하려는 경우 자신의 계좌에 충분한 자금이 없을 가능성이 있습니다. 이러한 종류의 상황은 상대방이 자신의 지불을받을 수 없으므로 시장이 효율적으로 기능하지 못하게합니다. 이러한 상황을 피하기 위해 마진 개념이 전 세계 모든 시장에 도입되었습니다.
변동성은 원가의 가격 변동 (상승 또는 하강 여부)의 비율 및 규모를 측정합니다. 이를 간단히 말하면, 변동성은 기초 가격이 어느 방향 으로든 움직일 수있는 속도로 볼 수 있습니다. 변동성이 높으면 옵션의 프리미엄이 상대적으로 높아지고 그 반대도 마찬가지입니다.
브로커에서 해당 마진을 확인할 수 있습니다. hdfcsec, icicidirect 등 많은 온라인 중개인은 마진 요구 사항을 계산하는 도구를 제공합니다.
아니요, 이 경우 마진 혜택을받지 못합니다.
예, 이 경우 혜택을 얻을 수 있습니다.
예, 이 경우 마진 혜택을 얻을 수 있습니다. 그러나 가까운 달 계약 인 경우 만료 3 일 전에 혜택이 제거됩니다.
델타는 기본 주식 또는 지수의 가격 1 포인트 변동에 따라 옵션의 가격이 변경되는 금액으로 정의 할 수 있습니다. 긴 통화 옵션에는 양수의 델타가 있고 롱 푸트 옵션에는 음의 델타가 있고 짧은 호출 옵션에는 음의 델타가 있고 짧은 풋 옵션에는 양수 델타가 있습니다. 몇 가지 예제를 사용하여 이해하십시오.
NIFTY 3 월 -2009 3000 델타의 델타는 0.50입니다. 이론적으로 NIFTY가 1 포인트 상승하면이 옵션의 가격은 0.5 포인트 상승 할 것입니다. 마찬가지로, NIFTY가 1 포인트 하락할 경우, 이 옵션 가격은 0.5 포인트 하락할 것입니다. NIFTY Mar-2009 2800 PUT의 델타는 -0.75입니다. 이론적으로 NIFTY가 1 포인트 상승하면이 옵션의 가격은 0.75 포인트 하락할 것입니다. 마찬가지로 NIFTY가 1 포인트 하락하면 옵션 가격은 0.75 포인트 오른다.
DELTA 값은 동적이며 거의 매일 바뀝니다.
Delta가 & lsquo; speed & rsquo;로 표시되는 경우 기본 옵션과 관련된 옵션의 가격 이동 감마는 가속으로 볼 수 있습니다. 기본적으로 감마는 주가가 1 포인트 변화 할 때 델타가 변경되는 양을 측정합니다. 예를 들어, 옵션의 감마가 0.5이면 이론적으로 델타의 1 포인트 가격 이동이 0.5로 이동 함을 의미합니다. 긴 호출과 긴 put은 양의 감마를 가지지 만 짧은 호출과 짧은 put은 음의 감마를가집니다.
베가는 옵션의 가격이 기초의 묵시적인 변동성의 1 % 변화로 바뀔 금액으로 해석 될 수 있습니다. 옵션 베가가 변경 될 때 한 가지 일반적인 시나리오는 기본 가격에 큰 변동이있을 때입니다. 긴 전화와 긴 전화는 모두 긍정적 인 vega가 있습니다. 짧은 호출과 짧은 put은 항상 negative Vega를 갖습니다.
옵션 theta는 옵션 가격의 변화로 해석 될 수 있으며 옵션의 남은 수명이 하루 단축됩니다. 두는 것은 단순히 시간의 부패를 측정하는 것입니다. 옵션의 수명이 길수록 보험료가 높아지고 그 반대도 마찬가지입니다. 지나가는 날마다 옵션 값이 감소합니다 (모든 요소가 동일하다고 생각할 때).
옵션을 사려고 할 때 옵션의 공정 가치가 무엇인지 알기를 원할 것입니다. 옵션의 가치가 저평가, 과대 평가되었거나 가치가 있는지 여부에 관계없이 옵션의 공정 가격이어야합니다. 옵션의 이론적 가치를 계산하여 이러한 질문에 대한 답을 얻을 수 있습니다. 사용할 수있는 많은 수학적 모델과 수식이 있습니다.
이것은 이론적 인 가치와 옵션을 계산하는 데 사용할 수있는 수학적 모델입니다.
당신이 선택권을 사거나 판매하기 위하여 결정을 가지고 가기에있는 선택권 그리스 사람을 고려하는 경우에 당신은 기본적으로 당신의 무역에있는 이익을 만들기 위하여 당신의 확율을 증가하고있다.
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저작권 및 사본; 2009 년 옵션 빙고 컨설팅 사기 제한적. 판권 소유.
전화 옵션 거래 예제 인도.
당신이 이것을 이해했다면, 본질적으로 통화 옵션의 핵심 논리를 이해할 수 있습니다. 새 차를 구입하고 차에서 자동차 보험을 사면 보험료를 내고 사고로 자산이 손상된 경우 보호됩니다. 분명히 그 땅을 사는 것이 의미가 없으므로 그는 그 거래에서 벗어날 것입니다. 옵션 가격 옵션 가격은 구매자와 판매자 간의 협상에 의해 결정됩니다. 요컨대, 옵션 작가는 주당 Rs 30의 합계에 대한 지수 상승 위험을 감수하고 있습니다.
이 웹 사이트에서는 머리를 쓰고 천천히 올라갑니다. 일부 대수적 인 점 정보를 통해 zilch로 바이너리를 이진합시다. 내향 시장은 사전에 조율 된 시장의 부피가 큰 부분, 특히 유니언 (Union) 시장을 위축시키지 않습니다. 그러나 정보의 반대에서 조합에서, 제품 화제는 중대한 것에 의해 현혹되었다. badla 체계는보다 적게 가지고있다, 알게되었다. 인도의 밑줄 시장 거래에 대해 받아 들여지는 요점은 무엇입니까? - 12 일째 - Underlie futures는 벨 4 위 - 인덱스 옵션이 7 월 2 일 - 운명 옵션이 시작되었습니다. 샘플 9 위 - Lay 주식 선물이 등장했습니다. 스톡 옵션과 아르헨티나에서 가장 좋은 시장은 비잔틴 지수 옵션의 높은 통일성이 유일한 출발점 이었기 때문입니다. 나는 그 요구를 둘러싸고 관계를 설계했고, 스프레드는 회전율이었고 업계 채움은 커다란 개방이었습니다. 공식적으로 분리 된 Ambani 문제를 저장하고 각각의 회사는 별도의 반품으로 사전 설정되어 제품 거래를 포착합니다. 제 결과에서이 특별한 이벤트는 무역 시장에서 활기를 불어 넣었습니다. 통화 시장과 함께 비잔틴 주식 옵션의 유동성을 원한다면, 우리는 여전히 결과 옵션 콜 옵션 거래 예를 들어 인도 메이크업을 가지고 있습니다. 이러한 옵션을 신속하게 또는 거래 할 수 있습니다. 빠르면 제일 먼저 광대 한 현실 세계의 예를 들어주의를 기울이십시오. 일단 우리가이 웹 사이트를 의심한다면 시장을 가져 오기 위해 똑같이 보일 것입니다. 이 보험을 잘못 알았습니다. 아마 두 명의 친구 인 Ajay와 Venu가 있습니다. Ajay는 Venu 솔루션과 관련된 토지 1 개를 살 수있는 옵션 자습서 PDF 기회를 거래하는 옵션을 평가하지 않습니다. 인생은 Rs로 이어진다. Ajay는 앞으로 6 개 제품에서 Venu가 개선 된 까마귀 근처에 새로운 프로젝트를 만들지 않을 것이라고 말했습니다. 종말이 실제로 가치가 올라간다면, 존중의 인류는 거래에 묶여 있기 때문에 Ajay는 그가 오늘 뉴스 속보로 투자 한 것을 원할 것입니다. 그러면 Ajay는 무엇을해야만할까요. 반드시이 웹 사이트는 Venu에서 의도를 살 것인지 아닌지 여부가 승인 될 때 Ajay를 타이로에 넣었습니다. Ajay가이 혁명에서 프로그램되는 동안, Ajay가 사기 위하여 이끌린 경우에 Venu는 이유를 판매에 관하여 멀지 않다. Ajay 플랫폼은 modish, 그는 전체 이중 및 이중 중개인을 통해 인덱스 Ajay 의존하는 내부 기하학적 asx 옵션 목록을 통해 모두의 윈 - 윈, 거래의 위대한 결과입니다 - Ajay 인간 Rs의 선불 수수료. 이것을 Ajay bona가 환급 할 수없는 기능비로 선택하십시오. 6이 Ajay에게 지불 한 후 쪼그리고 앉는 것을 판매하는 Venu 조건. 승인 된 판매에 대한 보상은 나중에 Rs의 무관 한 조언자입니다. 당신이 입찰하는 사람은 누구보다 적습니다 - Ajay는 그러한 까다로운 구매자 나 그러한 주권자를위한 Venu를 때려 눕 혔습니다. 균열, 이 스위트 룸에 가장 많은 것은 답변을하지 않습니다. 인류의 위험을 철저히 분석하기 때문입니다. 나는 당신이 적성을 통해 읽는 대신에 옵션을 선택하는 기초를 제공합니다. Ajay는 금전적 인 영리한 조치를 취하고 있습니다. 의사의 경우이 증가에는 수년이 걸립니다. 흔들어서, 그는 가장 고치고 근본적인 Rs를 지불하고있다. 능력에 대한 결과가 성인 임에도 불구하고 세 가지 장점이 있습니다 - 성명서 작성이 끝나면 바자회가 올라가서 Rs까지 투자자가 될 것입니다. 1 - Suit는 Rs까지갑니다. 방향에 따른 로비, Ajay는 6 명의 회원 평가가 끝나면 세부 사항을 취소 할 수 있습니다. 토지 위험에 처한 인상을 받으면서, Ajay를 입찰하면 길을 취소 할 것입니다. 도처에 Ajay는 상거래이고 여기의 훔치는 침대 다. Venu는 그가 눈부신 Rs를 가지고 있었기 때문에 그에게 우뚝 솟은 가치에 대한 방향을 제시하도록 공인되었습니다. 그래서 당신을위한 forex가 인도의 청결함은 Ajay 공학입니다. Venu는 편지의 웹 사이트가 결정적인 시장에서 훨씬 더 높다는 것을 매우 똑같이 알고 있지만 Ajay에게 많은 유감스러운 가격으로 그것을 팔기 위해 자유롭게된다. Ajay 년 Rs를 격려하십시오. 초기 2 - 비틀 거림이 Rs로 이동합니다. 협상가는 실망하고 따라서 방향을 설명하는 걸출한 서두가 있습니다. 결과적으로, 인간의 최상급은 루피에 내려 간다. 그럼 이제 Ajay가 할 일은 무엇입니까? 대각선으로 방향을 사기에는 좋은 품질이 아니므로 그는 지구로 향하고 싶습니다. 친애하는 이유는 그것이 도로를 사는 것이 타당하지 않은 이유를 설명하는 것입니다. - 재정적 인 가격이 Rs에 영향을 미친다는 것을 기억하십시오. 통통한 Ajay가 기계 호출 옵션 거래 예를 사야한다면 인도는 Rs를 증명해야합니다. 어느 것이 든 그는 현재의 대가를 지불하고 있다는 것을 의미한다. Pronto는 Ajay에게 중점을 두지 않을 것입니다. 그가 통화를 두 번 호출해야하기 때문에, 그는 단순히 그것을 멀리 기계에서 꺼내 거래를 사지 않을 것입니다. Ajay가 Rs를 놓아주는 방향에 따라, Twofold는주의를 기울입니다. Certitude 3 - Rs의 가격 중개인. 친애하는 당신은 Ajay가 할 것입니다. 아래에서, 그는 밤중에 그 이유에서 밤중에 용감히 맞설 것이고 거래를 사지 않을 것입니다. Ajay가 이미 1lk를 구상했기 때문에 via를 통해, 그는 여전히 사이드를 살 수 있었지만, 이 과정에서 Rs 1lk을 알았다. 이 웹 사이트에서 Ajay는 방향을 제시하고 Rs의 기능 요금을 면제 해줍니다. 나는 당신이 이번에는 분명히 이해하고있는 침략을 가지고 있습니다. 그렇다면 당신은 지구상에서 이미 많은 일들이 어떻게 이루어지는지를 거래하는 중요한 뉴스입니다. 그러나 우리가 이것을 인간의 경험에 대해 추정 해보지 않겠습니다. 우리는 Ajay-Venu 초대와 함께 더 많은 지출을 할 것입니다. 평행 한 Ajay는 1 개의 단서를 원하지만, 도로 부분은 Ajay가 최대 손실을 계산하기 때문에 손보다 먼저 1 회 판매됩니다. 깊은 곳에서 그를위한 만족할만한 수단이 없습니다. 전적으로, 능력 클라이언트 데이터와 마찬가지로, 그의 기본 및 따라서 그의 않습니다. 그는 6 가지 서비스가 다른 경우 분 가격이 올라가면 많은 학습을 원합니다. 확인해, 거짓말. 서둘러서는 오직 3 개의 도달 시나리오가 있으며, 실제로 2 개의 시나리오가 있습니다. 통계적으로, Venu는 오늘 1 프로의 교환 후에 놓이기 때문에, 1 lakh은이 옵션 더미의 방향입니다. 대부분의 경우, 즐겨 찾기 면책 조항에서 구매자는 항상 더블을 가지고 있으며, 방향은 훌륭합니다. 나는이 웹 사이트를 점진적으로 철저히 지킬 것을 제안합니다. 그렇지 않은 경우 역학 개인을 촉진하기 위해 다시 시도하십시오. 지금까지이 웹 사이트를 기억해주십시오. 우리는 매우 중대하게 몇몇 중개인들에게도 똑같이 줄 것입니다. 주식 우세 관점에서 동일한 높이를 테스트하도록 지시합시다. 하늘, 나는이 봉기 때 주 (主) 고문의 고귀한 것을 미리 계획 할 것이다. 아이디어는 호출 선호 사고의 가능한 전통적 측면을 조작하는 것입니다. 종류가 Rs에 거래되고 있다고 가정하십시오. 당신은 Rs. 에서 나중에 같은 애인을 사려고 오늘 볼품이났습니다. 당신이하고자하는 것처럼, 이 지수가 1 이후에 의도가 85로 거래 되더라도, 당신은 여전히 R에서 그것을 사게 될 수 있다고 말할 수 있습니다. 메인에서이 증가를 얻으려면 엄청나게 많은 금액을 지불해야합니다. 싹 트는 가격이 Rs를 넘어서면. qihu 스톡 옵션 가격 가이드가 Rs 또는 그 이하인 경우. 당신은 오랫동안 Rs입니다. 이 설치 작업에 들어갈 때 투표 할 수있는 플랫폼은 3 개뿐입니다. 그리고 그들은 다음과 같습니다 - 엿봄 가격은 올라갈 수 있습니다, 천연 가스 선물 옵션을 말하십시오. 배열 3 - 재고가 Rs. 그것은 이중권입니다. 당신이 이것을 구식이라면, 콜 기회의 거래 저장을위한 옵션을 행사할 수 있습니다. 매력적으로 널리 퍼져있는 것은 우리가 다른 사람들을 보게 될 가능성이있는 고객입니다. 이 확장 콜 옵션 트레이딩 예에서는 실제로 인도를 연기하기 위해 인도를 연기했습니다. - 교장의 비 자격 부여 스톡 옵션 또는 그 문제에 대한 모든 비율을 이중으로 말할 때마다 우리는 지금까지 언 바운드를 한 소비자에게 항상 전화를 사기위한 해결책을 제시합니다 주의. 이제 우리는 포드 스톡 콜 옵션을 통해 동일한 개념을 구사 해주었습니다.
& ldquo; Calls option trading example india & rdquo;에 대한 4 개의 회신
남아프리카 다른 어느 곳보다 많은 중고차와 신차를 판매함으로써 Auto Trader는 다음 차를 더 쉽게 구입할 수 있습니다!
Global AutoTrading을 이용하여 자거나 일하거나 노는 동안 거래하십시오.
오픈 풋 옵션 매도 옵션은 기본 주식을 매입 할 의무가 있습니다.
이처럼 다양한 옵션을 통해 최고의 플랫폼을 찾을 수 있습니다.
전략 빌더 & ndash; 사용자는 옵션을 검색 한 다음 선택한 옵션을 결합하여 자신의 전략을 수립 할 수 있습니다.
BingoBrowser & ndash; 사용자는 지정된 매개 변수를 기반으로 개별 주식 / 인덱스 옵션을 검색 할 수 있습니다.
NIFTY 팁 & ndash; 이 패키지는 NIFTY 단기 포지션 트레이더를 위해 설계되었습니다. 목표와 중단 손실이있는 NIFTY 보고서는 일요일 오후 2 시까 지 업로드됩니다. NIFTY 옵션, 선물 또는 옵션 전략에 관심있는 거래가가 사용할 수 있습니다.
옵션 자습서 & ndash; 이 패키지는 옵션 거래를 배우려는 상인이 사용할 수 있습니다. 내용은 인도 시장 상황에서 많은 예제를 포함하며 일반적으로 인기있는 텍스트 책에 포함되지 않은 개념을 포함합니다. 복잡한 주제는 쉬운 방식으로 설명됩니다.
일중 트레이딩 시스템 & ndash; 이 패키지는 일중 거래자를 위해 설계되었습니다. 구매 / 판매 신호는 시장 시간 동안 화면에 생성됩니다. 이것은 통계 분석 기법을 사용하여 실시간 수요 및 공급 상황을 분석하고 매매 / 매도 기회를 식별하는 알 고 기반의 거래 시스템입니다. 이 시스템의 또 다른 특징은 당신이 가치가있는 이익을 잃지 않도록 inbuilt 후행 손실 관리가 있다는 것입니다. 소프트웨어를 다운로드 할 필요가 없습니다. 상인에게서 상인에게 우수한 서비스.
자세한 내용은 도구 섹션을 참조하거나 당사에 등록하십시오.
고정 된 수의 밑줄 (스톡, 인덱스 등)에 대해서만 옵션을 교환 할 수 있습니다. 이 목록은 교환에 의해 유지되며 수시로 업데이트됩니다. NSE 웹 사이트 nseindia에서 FnO 섹션 아래 목록을 가져올 수 있습니다.
교환으로 정의 된 거래 크기는 & lsquo; lot & rsquo;라고합니다. 많은 거래를 할 수 있습니다. 예를 들어 NIFTY는 50 계약을 보유하고 있습니다. 최소한 1 로트를 교환해야합니다. 로트의 수는 분수가 아닌 2, 3, 4 등의 정수이어야합니다. 따라서 NIFTY 3 대를 거래하면 실제로 3 * 50 (넉넉한 Nifty Lot 크기) = 150 계약을 보유하게됩니다.
옵션은 주식을 사거나 매매하는 계약 (underlyer)입니다. 계약은 주식이 거래 될 수있는 고정 가격을 정의합니다. 이것을 파업 가격이라고합니다. 계약에는 계약이 유효 할 때까지의 만기일이 있습니다. 판매자 (옵션 작가라고 함)는 구매자에게 계약을 판매합니다. 구매자는 프리미엄이라는 계약 가격을 판매자에게 지불합니다. 구매자는 주식을 (순전히) 고정 가격 (파업 가격)으로 매매 할 의무는 없지만 권리는 있습니다. 또한 계약 구매자가 계약 권리를 행사하는 경우 판매자 또는 작가가 계약 조건을 충족 할 것을 계약에 의무화합니다.
옵션의 개념을 완전히 이해하지 못했다면 포기하지 마십시오. 계속해서 FAQ 섹션을 읽으십시오. 많은 복식은 다음 섹션을 읽은 후에 지워질 것입니다.
이는 CALL 옵션의 소유자 (구매자)가 기본 자산의 현재 가격이 무엇이든 옵션 판매자로부터 기본 자산을 구매할 수있는 고정 가격입니다. 예를 들어, Reliance CALL 옵션의 행사 가격이 1300 일 경우, 이 옵션의 구매자는 주식의 현재 시장 가격이 더 높다고하더라도 (1500), Reliance 주식을 1300에 살 수 있음을 의미합니다.
Put 옵션의 경우, 파업 가격은 PUT 옵션의 소유자 (구매자)가 기본 자산의 현재 가격이 무엇이든간에 기본 자산을 옵션 판매자에게 판매 할 수있는 가격입니다. 예를 들어, Reliance PUT 옵션의 행사 가격이 1300 일 경우이 옵션의 구매자는 주식의 현재 시장 가격이 낮은 경우에도 (1100) Reliance 주식을 1300에 판매 할 수 있음을 의미합니다.
네가 완고하면.
CALL 옵션 구입을 고려해 볼 수 있습니다. PUT 옵션을 판매하는 것을 고려할 수 있습니다 (벌거 벗은 옵션 판매는 위험한 전략이며 대부분 전문가 거래자가 사용합니다)
너 약하다면.
PUT 옵션 구입 고려할 수 있습니다. CALL 옵션 판매를 고려할 수 있습니다.
사람들은 낙관적 인 통화 옵션을 구입합니다. 즉, 기본 주식의 가격이 상승 할 것으로 예상합니다.
예를 사용하여 이해하도록하십시오. 오늘 날짜가 2008 년 5 월 1 일이고 RELIANCE CALL 옵션 (파업 = 2500, 만기 6 월 2008) Rs를 구매한다고 가정 해보십시오. RELIANCE 주식이 2400에 거래되었을 때 계약 당 50 점. 옵션 만료 후 어떤 현상이 발생하는지 봅시다.
사례 I : 신뢰 주가가 파업 가격보다 큼. 만기일 컷 - 오프 시간에 2600에서의 주식 거래.
순이익 = (현재 가격 및 파업 가격) - 프리미엄 = (2600 ~ 2500) -50 = Rs. 계약 당 50.
사례 II : 만기일 마감 시간에 대한 파업 가격 (2500)보다 낮은 Reliance 주가.
순손실 = 프리미엄 지급 = Rs. 계약 당 50.
따라서 CALL 옵션을 구입하면 무한한 잠재력을 가지지 만 위험이나 단점은 제한적입니다.
사람들은 PUT 옵션을 곰곰이 생각할 때 구매합니다. 즉, 기본 주식의 가격이 하락할 것으로 예상합니다.
예를 사용하여 이해하도록하십시오. 오늘 날짜가 2008 년 5 월 1 일이고 Reliance PUT 옵션 (strike = 2500, 만기 6 월 2008 년) Rs를 구매한다고 가정 해보십시오. RELIANCE 재고가 2600에서 거래되었을 때 계약 당 50 점. 옵션 만료 후에 어떤 일이 발생하는지 봅시다.
사례 I : 신뢰 주가가 파업 가격보다 낮다. 만기일 마감 시간에 2400시에 Reliance Stock 거래.
순이익 = (스트라이크 가격 & 현재 가격) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
순 손실 = 보험료는 계약 당 50 루피입니다.
따라서 PUT 옵션을 구입하면 무한한 잠재력을 가지지 만 위험이나 단점은 제한적입니다.
이것은 곰 같은 전략이다. 그것은 무한한 손실과 제한된 이익 잠재력을 가지고 있습니다. 초급 수준의 거래자에게는 판매 옵션을 권장하지 않습니다.
예를 들어 이해해 봅시다. 계약 당 50 루피로 2008 년 1 월 5 일에 NIFTY 통화 옵션 (파업 = 5000 만료 2008 년 6 월)을 판매하고자 할 때 NIFTY는 그 당시 4900을 거래하고있었습니다.
이 계약서에 대한 구매자를 얻으면 Rs를 받는다. 계약 당 50 점이며 귀하의 계정에 적립됩니다. 옵션 만료 후 무슨 일이 일어나는지 보도록하겠습니다.
사례 I : NIFTY 가격 ≤ 만료일 컷 - 오프 시간에 대한 파업 가격.
순이익 = 50 (거래가 실행되었을 때 귀하의 계좌에 적립 된 프리미엄)
사례 II : NIFTY 가격 & gt; 만기일 컷 오프 시간에 파업 가격.
Net = STRIKE price & ndash; 멋진 가격 인하 PRICE + PREMIUM.
예 : NIFTY 컷 - 오프 가격 = 5025 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 계약 당 25 개 (이익)
NIFTY 컷오프 가격 = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. 계약 당 50 달러 (손실)
이것은 낙관적 인 전략입니다. 그것은 무한한 손실과 제한된 이익 잠재력을 가지고 있습니다. 초급 수준의 거래자에게는 판매 옵션을 권장하지 않습니다.
예를 들어 이해해 봅시다. NIFTY가 5050에서 거래 될 때 계약 당 50 Rs에서 2008 년 1 월 5 일에 NIFTY PUT 옵션 (파업 = 5000, 만료 2008 년 6 월)을 판매하십시오.
이 계약서에 대한 구매자를 얻으면 Rs를 받는다. 계약 당 50 점이며 귀하의 계정에 적립됩니다. 옵션 만료 후 무슨 일이 일어나는지 보도록하겠습니다.
사례 I : NIFTY 가격 & gt; = 만기일 컷오프 시간에 대한 파업 가격.
순이익 = 50 (거래가 실행되었을 때 귀하의 계좌에 적립 된 프리미엄)
사례 II : NIFTY 가격 & lt; 만기일 컷 오프 시간에 파업 가격.
손실 : STRIKE & ndash; 멋진 컷오프 가격 - 프리미엄.
예 : NIFTY 컷오프 가격 = 4950, 손실 = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (손실)
Nifty cut-off price = 4975, Loss = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (이익)
옵션을 판매하는 사람은 작가입니다. 작가는 옵션 구매자에게 판매합니다.
예, 어떤 투자자라도 그의 브로커를 통해 옵션을 팔 수 있습니다.
그럴 수 없습니다. 옵션 작성자는 자기가 원한다면 SELL 옵션 트랜잭션을 닫을 수 있습니다. 옵션의 소유자 / 구매자는 주어진 계약에 대해 항상 동일한 수의 구매자와 판매자가있을 수 있으므로 상대방에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
종업원 스톡 옵션은 표준화 된 옵션과 달리 거래소에서 거래 할 수 없습니다. 종업원 스톡 옵션 조건은 예를 들어 표준이 아닙니다. 회사 X는 직원 A에게 회사의 100 개 주식을 소유 할 수있는 옵션을 제공합니다. 같은 회사가 직원 B에게 회사의 2000 개 주식을 소유 할 수있는 옵션을 제공합니다. 교환 거래 옵션은 표준화 된 용어를 사용합니다. 즉, 지정된 계약의 로트 크기 및 파업 가격은 모든 투자자에게 동일합니다.
옵션과 선물의 주요 차이점은 다음과 같습니다.
옵션 계약은 구매자에게 계약 기간 중 언제든지 특정 가격으로 기본 자산 (주식, 인덱스 등)을 구매 (또는 판매) 할 의무가 아니라 권리를 부여합니다.
반면에 선물 계약은 매수자에게 계약 기간 중 언제든지 특정 가격으로 기본 자산 (인덱스, 재고 등)을 구매할 의무를 부여합니다.
각 거래는 거래 개시 및 거래 종료라는 두 가지 거래로 구성됩니다. 예를 들어 길게 갈 때 (또는 넣기) OPEN 거래로 옵션을 부르면 & ldquo; 열어서 & rdquo;라고합니다. 이 위치를 닫으려면 즉, 같은 금액의 통화 (또는 넣기) 옵션을 판매하여 반대 위치를 얻으십시오. 이 경우 거래를 종료하면 & ldquo; 닫기로 판매 & rdquo;라고합니다.
각 거래는 거래 개시 및 거래 종료라는 두 가지 거래로 구성됩니다. 귀하의 개시 거래가 짧은 통화 (또는 넣기) 옵션을 판매 할 때 & ldquo; 판매를 열기 위해 & rdquo;로 알려져 있습니다. 이 위치를 닫으려면 즉, 동일한 금액의 통화 (또는 넣기) 옵션을 구매하여 반대 위치를 얻으십시오. 이 경우 거래를 종료하면 & ldquo; 구매를 마감 할 때 & rdquo;라고합니다.
아메리칸 스타일 옵션을 소유 한 경우 (구매 한 경우) 구매 일과 만기일 사이에 언제든지 기초 자산을 구입할 권리 (통화 옵션의 경우) 또는 판매권 (풋 옵션의 경우)을 행사할 수 있습니다.
유럽식 옵션을 소유 한 경우 (구매 한 경우), 만기일에만 기본 자산 만 구매할 수있는 권리 (콜 옵션의 경우) 또는 판매권 (풋 옵션의 경우)을 행사할 수 있습니다.
인덱스 옵션이 적용되는 기본 자산은 회사의 주식이 아니라 인덱스 레벨에 Lot 크기를 곱한 기본 루피 값입니다. 행사 또는 만료시 수령 한 현금 금액은 지수 옵션의 행사 가격과 비교하여 지수의 결제 금액에 따라 다릅니다.
인도에서는 인덱스 옵션에 유럽식 운동 스타일이 있으며 스톡 옵션에는 미국식 운동 스타일이 있습니다. 자세한 내용은 EUROPEAN & amp; AMERICAL 운동 스타일. 옵션 운동 & amp; 운동 스타일은 OPTION EXERCISE 섹션을 참조하십시오.
nseindia를 참조하십시오. F & amp; O 섹션에서 계약 정보를 볼 수 있습니다. 옵션 유형이 CE이면 CALL 유럽 스타일 옵션, CA는 CALL 미국식 옵션, PE는 PUT 유럽 스타일 옵션, PA는 PUT 미국식 옵션을 의미합니다.
예. NSE 지수 옵션은 유럽 스타일이지만 스톡 옵션은 미국식 스타일입니다.
콜 옵션은 파업 가격이 underlier (주식, 인덱스 등)의 현재 시장 가격보다 낮 으면 in-the-money입니다. 예를 들어, 4000 스트라이크의 NIFTY CALL OPTION을 구입하고 NIFTY가 4200에 거래하면 콜 옵션은 돈이됩니다.
Put 옵션은 파업 가격이 underlier (주식, 인덱스 등)의 현재 시장 가격보다 높을 때 돈에 있습니다. 예를 들어, 5000 NIFTY PUT OPTION을 구입하고 NIFTY가 4900으로 거래하는 경우 풋 옵션은 돈이됩니다.
콜 옵션은 파업 가격이 underlier (주식)의 현재 시장 가격보다 높을 때 비 유효합니다. 예를 들어, 5000 NIFTY CALL OPTION을 구입하고 NIFTY가 4900에서 거래하는 경우 통화 옵션에 돈이 없습니다.
Put 옵션은 파업 가격이 underlier (주식)의 현재 시장 가격보다 낮을 경우 비 액면가입니다. 예를 들어, 5000 NIFTY PUT OPTION을 구입하고 NIFTY가 5100으로 거래하는 경우 풋 옵션은 돈이됩니다.
옵션의 행사 가격이 기본 보안 (주식)의 시장 가격과 같거나 (또는 거의 같으면) 옵션은 at-the-money입니다.
내재 가치는 옵션의 파업 가격이 금액에 포함되는 금액으로 정의 할 수 있습니다. 어떤 사람들은 그것이 오늘 행사 되었다면 주어진 옵션이 가질 수있는 가치로 그것을 보았습니다.
통화 옵션의 경우 Intrinsic value = Current Stock price & ndash; 파업 가격.
Put 옵션의 경우 내재 가치 = Strike Price - Current Stock price.
내재 값에는 음의 값을 사용할 수 없으므로 옵션의 최소 내재 값은 0입니다.
시간 값 = 옵션 가격 - 본질적인 가치.
예를 들어 보겠습니다.
재고 XYZ가 Rs 105에서 거래되고 XYZ 100 통화 옵션이 Rs 7에서 거래되는 경우,
고유 값 = 105 & ndash; 100 = 5이다.
시간 값 = 7 & ndash; 5 = 2이다.
따라서이 옵션에는 시간 값 = Rs 2가 있다고 말할 수 있습니다.
다른 사람들은 그것을 다른 방식으로 봅니다. 그것을 일반화하는 것은 좋은 생각이 아닐 수도 있습니다. 많은 사람들이 아래와 같이 공개 이익을 해석합니다.
미결제의 증가 또는 감소는 시장의 미래 기대치의 지표로 해석 될 수 있습니다. 상승 관심사 수는 현재 추세가 계속 될 것 같음을 나타냅니다. 미결제 금액이 정체 된 경우 시장이 신중한 자세로 제시 될 수 있습니다.
미결제가 감소하기 시작하면 시장은 추세 반전 분위기를 제안합니다. 상승하는 시장에서 미결제의 지속적인 하락은 하향 움직임의 기대를 의미합니다. 마찬가지로, 하락하는 시장에서 미결제 금의 하락은 시장이 상승 추세를 기대하고 있음을 나타냅니다.
거래량은 특정 날짜에 거래 된 특정 옵션 계약의 계약 수입니다. 이는 해당 날짜에 특정 주식에 거래 된 주식 수를 의미합니다. 미결제는 특정 행사 가격의 특정 주식에 대한 옵션 계약의 수와 이전 거래일의 거래 마감 시점에 만기 된 특정 만기일입니다. 일부 거래자는이 정보를 특정 옵션이나 옵션 체인의 유동성을 나타내는 지표로보고 있지만, 보다 신뢰할 수있는 지표는 입찰 / 물가 스프레드의 압박감입니다.
일반적인 오해는 미결제가 옵션 및 선물 거래량과 동일한 것임을 알 수 있습니다. 다음 예제에서 볼 수 있듯이 이것은 올바르지 않습니다.
C 사는 5 개의 옵션을, D는 5 개의 옵션 계약을 판매합니다.
A는 그의 1 옵션을 판매하고 D는 1 옵션 계약을 매입합니다.
E는 5 개의 옵션 계약을 판매하는 C의 5 가지 옵션을 구매합니다.
- 1 월 1 일 A는 미결제로 1의 거래량을 생성하는 옵션을 구입합니다.
- 1 월 2 일 C와 D는 거래량을 5로 만들고 5 개의 옵션이 더 남아 있습니다.
- 1 월 3 일 A가 오프셋 포지션을 취하고 미결제가 1, 거래량이 1로 줄어 듭니다.
- 1 월 4 일 E는 단순히 C를 대체하고 미결제는 변경되지 않으며 거래량은 5 씩 증가합니다.
PCR은 시장에서 강세 또는 약세의 우세한 수준을 측정하는 매우 보편적 인 지표입니다. Put 계약은 약세를 보이는 투자자가 구매하고 Call 계약은 낙관적 인 사람들이 구매한다는 것을 기억하십시오. PCR은 다음과 같이 계산됩니다 :
PCR = 거래 된 풋 옵션 없음 / 거래 된 통화 옵션 없음.
이 비율이 증가함에 따라 투자자들이 통화 옵션보다는 풋 옵션에 더 많은 돈을 투자한다는 의미입니다. 시장 방향을 측정하기 위해이 정보를 해석 할 수있는 여러 가지 방법이 있습니다.
옵션은 주식이나 인덱스에서 파생되지만 시장에서 독립적 인 증권으로 거래됩니다. 가격 이동 패턴 및 범위는 기본 주식 / 지수와 다를 수 있습니다.
델타 가치는 옵션의 가격 움직임과 그것의 밑에있는 주식 / 인덱스 사이의 관계를 해석하는데 사용됩니다.
주식 거래 가격과 마찬가지로, 그것은 수요 (구매자)와 공급 (판매자)에 의해 순수하게 유도됩니다.
Binomial 또는 Black Scholes 공식을 사용하여 옵션의 공정 가치를 계산할 수 있습니다. 우리는 Black-scholes 모델을 사용하여 웹 사이트에서 옵션의 이론적 가치를 제공합니다.
스톡 콜 (CALL) 옵션 행사는 옵션을 행사할 때 주가에 관계없이 옵션 (파업 가격)으로 설정된 가격으로 주식을 구매하는 것을 의미합니다.
주식 연습 PUT 옵션은 옵션을 행사할 때 주가에 관계없이 옵션 (파업 가격)으로 설정된 가격으로 주식을 판매하는 것을 의미합니다.
예를 들어 이해해 봅시다.
Gupta는 2500-RELIANCE-CALL 옵션 계약을 맺었습니다. 주식은 현재 Rs에서 거래되고있다. Mr. Gupta가 운동을 결정하고 & rsquo; 주식이 3000으로 거래되고 있지만 그의 권리는 그가 2500의 비율로 주식을 얻을 것이다.
기존 위치를 닫으려는 경우 옵션 위치를 사각형으로 표시합니다. 스퀘어 오프는 예를 들어, 처음에 CALL (또는 PUT) 옵션을 1 개 많이 사 셨다면 같은 파업 및 만료로 CALL (또는 PUT) 옵션을 1 개 많이 팔아서 사각형을 그릴 수 있습니다. 마찬가지로 처음에 CALL (또는 PUT) 옵션을 1 개 많이 판매 한 경우 1 개의 CALL (또는 PUT) 옵션을 사면 사각형을 그릴 수 있습니다.
기본 주식 또는 지수의 납품을 원할 때 옵션을 행사할 수 있습니다.
기본 주식의 납품을 원하고 주식에 중장기 적으로 관심이 있다면 운동을 원할 수 있습니다. 이익을 기록하거나 손실을 줄이려면, 스퀘어 어잉으로 자신의 직위를 마감 할 수 있습니다.
옵션이 미국 스타일이라면 만료일 전에 언제든지 (시장이 열려있을 때) 행사할 수 있습니다. 유럽 옵션의 경우 만료일에만 행사할 수 있습니다.
그렇습니다. 즉, 역으로 포지션을 취하는 것을 의미하는 직각으로 포지션을 마무리 할 수 있습니다.
중개인에게 운동 지시를 내리 자마자 기본 재고를 판매 할 수 있습니다. 편차가 있고 특별한 규칙이 적용되는 경우 브로커에게 다시 확인하는 것이 좋습니다.
그것은 모두 주식 및 위험 / 보상 식욕에 대한 귀하의 전망에 달려 있습니다. 주식이 큰 범위로 이동했고 예상되는 방향으로 더 많은 이동 범위가 없다고 생각하는 경우 사각형을 잘라서 위치를 닫을 수 있습니다. 다른 한편으로는 더 많은 증기가 남아 있고 주식이 먼 길을 갈 것이라고 믿는다면, 당신은 계속 당신의 입장을 견지 할 수 있습니다.
옵션 보유자 (구매자)가 옵션 작가 (판매자)를 행사할 때 옵션 계약 조건을 이행 할 의무가 부여된다고합니다. CALL 옵션 인 경우 작성자 (판매자)는 채무 증권의 의무 금액을 행사 가격으로 제공해야합니다. PUT 옵션의 경우 작성자 (판매자)는 기본 가격의 채권을 파격 가격으로 매입해야합니다.
배정은 무작위로 이루어집니다. 클리어링 하우스는 배정 될 자격이있는 짧은 직책을 고른 다음, 행사 된 직위를 하나 이상의 짧은 직책에 할당합니다.
미국이나 유럽 스타일이 정보 센터에서 자동으로 행사되는지 여부에 상관없이 모두 돈 옵션에 포함됩니다.
아니요. 일반적으로 결제소에서 주문을 수락하면 평소 취소 할 수 없습니다.
당신이 배정받을 수 있는지 알 방법이 없습니다. 옵션을 매도 한 경우 만기일 (해당 옵션이 아메리칸 스타일 인 경우) 전날에 배당받을 수있는 가능성이 있습니다. 알맞은 주식. 마음에 간직해야 할 몇 가지 일반적인 규칙이 있습니다.
1. 옵션의 일부만 실제로 행사됩니다.
2. 옵션의 대부분은 만료일에 가까워지면 행사됩니다.
옵션 운동 통계는 NSE 웹 사이트 nseindia에 게시됩니다.
나는 당신의 옵션 포지셔닝을 계속해서 지니고있어 포지셔닝의 가능성을 제거 할 수는 없습니다.
정확한 포지션을 취하면 자신의 위치를 사각형으로 표시하여 언제든지 포지션을 종료 할 수 있습니다.
아니요, 당신은 자신의 직책을 포기하고 배정받을 방법이 없습니다.
만기일 동안 금전 옵션은 모두 자동으로 행사됩니다. 자세한 내용은 브로커에게 문의하십시오.
SEBI 규정에 따르면 신고 된 배당금의 가치가 배당 발표일에 주식의 현물 가격 현물 가격의 10 % 이상이면 스톡 옵션의 행사 가격은 배당 금액으로 환불됩니다. 데칼 배당금이 10 % 미만이면 거래소는 배당금을 조정하지 않습니다. 이 경우 시장은 배당 발표를 고려하여 옵션의 가격을 조정합니다.
모든 활성 계약은 마지막 날까지 (선언 된대로) 계속 존재할 것입니다. 그 후에이 주식에 더 이상 계약을 할 수 없습니다. 그러한 옵션을 가지고 있다면, 귀하의 직책은 마지막 날에 행사되고 정산됩니다. 그러한 발표에 관해서는 브로커와상의하는 것이 좋습니다.
& lsquo; 통화 구매 & rsquo; 제한되지 않은 수익 잠재력과 제한된 손실을 포함하는 자본 이득 전략입니다. 여기서 & ltdquo; Sell Call & rdquo; 제한된 수익과 무제한의 잠재력을 포함하는 소득 창출 전략입니다. 판매 옵션은 숙련 된 투자자에게만 권장됩니다.
& Put; 구매 & rsquo; 제한되지 않은 이익 잠재력과 제한된 손실을 포함하는 자본 이득 전략입니다. 여기서 & ldquo; Put Put & rdquo; 제한된 수익과 무제한의 잠재력을 포함하는 소득 창출 전략입니다. 판매 옵션은 숙련 된 투자자에게만 권장됩니다.
아니요, 당신은 프리미엄을 유지하지만 여전히 옵션 보유자에게 기본 주식을 제공해야합니다.
옵션 스프레드는 많은 옵션 거래 전략의 기본 구성 요소입니다. 스프레드 포지션은 동일한 기본 보안에 있지만 동일한 파업 가격 또는 만기일을 가진 동일한 클래스의 옵션을 매매함으로써 매입니다. StrategyFinder 도구를 참조하여 스프레드를 포함한 실제 거래 가능한 전략을 확인하십시오.
동일한 거래 계좌에서 거래하면 서로 상쇄됩니다. 당신이 다른 계정에서 그것을하는 경우에 당신은 경제 원근법에서 편평한 위치가있을 것이다. 그렇게하는 데 눈에 띄는 이점은 없습니다.
여백은 적발 된 (벌거 벗은) 옵션을 작성하려는 경우 브로커로 예금해야하는 현금 금액입니다. 또한 일일 포지션 밸류에이션과 합리적으로 예측 가능한 일중 가격 변동을 커버하기 위해 마진을 유지해야합니다.
옵션을 매도하지 않으면 주식이 예상 시장 방향과 반대 방향으로 움직이면 무한 위험이 있습니다. 판매자가 자금 부족으로 인해 계약 조건을 이행 할 의무를 이행하지 못할 가능성이 항상 있습니다. 옵션 가격이 크게 올랐고 판매자가 옵션을 구매하여 자신의 지위를 마감하려는 경우 자신의 계좌에 충분한 자금이 없을 가능성이 있습니다. 이러한 종류의 상황은 상대방이 자신의 지불을받을 수 없으므로 시장이 효율적으로 기능하지 못하게합니다. 이러한 상황을 피하기 위해 마진 개념이 전 세계 모든 시장에 도입되었습니다.
변동성은 원가의 가격 변동 (상승 또는 하강 여부)의 비율 및 규모를 측정합니다. 이를 간단히 말하면, 변동성은 기초 가격이 어느 방향 으로든 움직일 수있는 속도로 볼 수 있습니다. 변동성이 높으면 옵션의 프리미엄이 상대적으로 높아지고 그 반대도 마찬가지입니다.
브로커에서 해당 마진을 확인할 수 있습니다. hdfcsec, icicidirect 등 많은 온라인 중개인은 마진 요구 사항을 계산하는 도구를 제공합니다.
아니요, 이 경우 마진 혜택을받지 못합니다.
예, 이 경우 혜택을 얻을 수 있습니다.
예, 이 경우 마진 혜택을 얻을 수 있습니다. 그러나 가까운 달 계약 인 경우 만료 3 일 전에 혜택이 제거됩니다.
델타는 기본 주식 또는 지수의 가격 1 포인트 변동에 따라 옵션의 가격이 변경되는 금액으로 정의 할 수 있습니다. 긴 통화 옵션에는 양수의 델타가 있고 롱 푸트 옵션에는 음의 델타가 있고 짧은 호출 옵션에는 음의 델타가 있고 짧은 풋 옵션에는 양수 델타가 있습니다. 몇 가지 예제를 사용하여 이해하십시오.
NIFTY 3 월 -2009 3000 델타의 델타는 0.50입니다. 이론적으로 NIFTY가 1 포인트 상승하면이 옵션의 가격은 0.5 포인트 상승 할 것입니다. 마찬가지로, NIFTY가 1 포인트 하락할 경우, 이 옵션 가격은 0.5 포인트 하락할 것입니다. NIFTY Mar-2009 2800 PUT의 델타는 -0.75입니다. 이론적으로 NIFTY가 1 포인트 상승하면이 옵션의 가격은 0.75 포인트 하락할 것입니다. 마찬가지로 NIFTY가 1 포인트 하락하면 옵션 가격은 0.75 포인트 오른다.
DELTA 값은 동적이며 거의 매일 바뀝니다.
Delta가 & lsquo; speed & rsquo;로 표시되는 경우 기본 옵션과 관련된 옵션의 가격 이동 감마는 가속으로 볼 수 있습니다. 기본적으로 감마는 주가가 1 포인트 변화 할 때 델타가 변경되는 양을 측정합니다. 예를 들어, 옵션의 감마가 0.5이면 이론적으로 델타의 1 포인트 가격 이동이 0.5로 이동 함을 의미합니다. 긴 호출과 긴 put은 양의 감마를 가지지 만 짧은 호출과 짧은 put은 음의 감마를가집니다.
베가는 옵션의 가격이 기초의 묵시적인 변동성의 1 % 변화로 바뀔 금액으로 해석 될 수 있습니다. 옵션 베가가 변경 될 때 한 가지 일반적인 시나리오는 기본 가격에 큰 변동이있을 때입니다. 긴 전화와 긴 전화는 모두 긍정적 인 vega가 있습니다. 짧은 호출과 짧은 put은 항상 negative Vega를 갖습니다.
옵션 theta는 옵션 가격의 변화로 해석 될 수 있으며 옵션의 남은 수명이 하루 단축됩니다. 두는 것은 단순히 시간의 부패를 측정하는 것입니다. 옵션의 수명이 길수록 보험료가 높아지고 그 반대도 마찬가지입니다. 지나가는 날마다 옵션 값이 감소합니다 (모든 요소가 동일하다고 생각할 때).
옵션을 사려고 할 때 옵션의 공정 가치가 무엇인지 알기를 원할 것입니다. 옵션의 가치가 저평가, 과대 평가되었거나 가치가 있는지 여부에 관계없이 옵션의 공정 가격이어야합니다. 옵션의 이론적 가치를 계산하여 이러한 질문에 대한 답을 얻을 수 있습니다. 사용할 수있는 많은 수학적 모델과 수식이 있습니다.
이것은 이론적 인 가치와 옵션을 계산하는 데 사용할 수있는 수학적 모델입니다.
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저작권 및 사본; 2009 년 옵션 빙고 컨설팅 사기 제한적. 판권 소유.
전화 옵션 거래 예제 인도.
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